dc.contributor.authorPérez-Fructuoso, María José
dc.date.accessioned2018-09-19T16:27:08Z
dc.date.available2018-09-19T16:27:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1886-516X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12226/101
dc.description.abstractEste artículo propone un modelo aleatorio en tiempo continuo para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los bonos sobre catástrofes a partir de la cuantía declarada de siniestros hasta el momento de su vencimiento. Bajo la hipótesis de que la cuantía total de una catástrofe se define como la suma de la cuantía declarada de siniestros y la cuantía de siniestros pendiente de declarar, modelizamos la dinámica lineal decreciente de esta última cuantía mediante un proceso browniano aditivo o proceso de Ornstein-Uhlenbeck. La cuantía declarada de siniestros, entonces, se obtiene por diferencia entre la cuantía total de los siniestros y la cuantía de siniestros pendiente de declarar. Finalmente, se comprueba la validez del modelo propuesto estimando sus parámetros fundamentales y contrastando la bondad del ajuste realizado sobre una muestra de series de datos de seis inundaciones ocurridas en diferentes localidades españolas propensas a sufrir este tipo de catástrofes.es
dc.language.isoeses
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleTarificación de bonos sobre catástrofes (cat bonds) con desencadenantes de índices de pérdidas. Modelación mediante un proceso de Ornstein-Uhlenbeckes
dc.typearticlees
dc.description.course2017-18es
dc.journal.titleRevista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresaes
dc.page.initial340es
dc.page.final361es
dc.publisher.departmentDepartamento de Administración y Dirección de Empresas y Economíaes
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Empresarialeses
dc.publisher.group(GI-14/8) Análisis Económico de la Creación de Valor basado en conocimiento, Innovación y Aprendizaje (INTELLECTUS NOVAE)es
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordbonos sobre catástrofeses
dc.subject.keywordcuantía de siniestros pendiente de declarares
dc.subject.keywordcuantía declarada de siniestroses
dc.subject.keywordtasa de declaración de siniestroses
dc.subject.keywordíndice de pérdidas por catástrofeses
dc.subject.keywordproceso de Ornstein-Uhlenbeckes
dc.volume.number24es


Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional