dc.contributor.authorPérez-Fructuoso, María José
dc.date.accessioned2022-09-26T10:37:02Z
dc.date.available2022-09-26T10:37:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0257-4306
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12226/1256
dc.description.abstractEste artículo sintetiza los principales resultados de tres propuestas alternativas para modelar la cuantía declarada de siniestros, numerador del índice de pérdidas catastróficas de los bonos sobre catástrofes: suponiendo que la tasa de declaración de siniestros es constante, asintótica o considerando que sigue un proceso de Ornstein-Ulhenbeck. Se estudia la validez de estos modelos estimando sus parámetros fundamentales y comprobando, a partir de las predicciones y del estudio de los errores cuál de ellos se ajusta mejor a los datos sobre una serie de inundaciones ocurridas en España. Y se concluye que, para los datos disponibles, el modelo de Ornstein-Uhlenbeck es el que mejor representa el proceso de declaración de siniestros.es
dc.language.isoeses
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleComparación de tres modelos estocásticos para calcular un índice de pérdidas desencadenante de los Cat Bondses
dc.typearticlees
dc.description.course2021-22es
dc.issue.number2es
dc.journal.titleRevista de Investigación Operacionales
dc.page.initial228es
dc.page.final240es
dc.publisher.departmentDepartamento de Administración y Dirección de Empresas y Economíaes
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Empresarialeses
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordCuantía de siniestros declaradaes
dc.subject.keywordCuantía de siniestros pendiente de declarares
dc.subject.keywordMovimiento Browniano geométricoes
dc.subject.keywordTasa de declaración de siniestros asintóticaes
dc.subject.keywordProceso de Ornstein-Ulhenbeckes
dc.subject.keywordRaíz del error cuadrático medioes
dc.volume.number43es


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