Análisis de la rentabilidad financiero-actuarial de una operación de seguro mixto simple (endowment insurance) contratada a prima pura

Abstract

El presente trabajo desarrolla una metodología financiero-actuarial para calcular las rentabilidades real esperada de una operación de seguro mixta, formada por un seguro de vida y un seguro de ahorro simples, bajo la hipótesis de prima pura periódica. Para ello, se definen las variables aleatorias tanto efectivo anual de rendimiento y valor actual del beneficio del asegurado, cuyas distribuciones de probabilidad permitirán obtener la rentabilidad real y esperada de la operación, así como unos índices de riesgo que miden la rentabilidad máxima que puede obtenerse con la operación y en qué condiciones.